Estrategias Mr. Buffet experimento
Invierte como Warren Buffett

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lo que te garantiza tendencias alcistas más largas y más rentables.

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La estrategia


La cartera Mr. Buffett Experimento nace en el año 2017 cuando cuando a Iván García se le ocurrió publicar en Rankia un modelo cuantitativo que trataba de replicar al grandísimo Warren Buffett.

Por supuesto, es absurdo siquiera pensar que debiéramos compararnos con él o copiarle, pero sí tiene sentido aprender de él, y parecía un ejercicio intelectual atractivo diseñar una fórmula cuantitativa que pudiera competir con Mr. Buffett.

El caso es que así lo hizo con factores muy en la línea de “Buffett” para tratar de seleccionar “compañías maravillosas que cotizan a precio de ganga”.

Así que corto ni perezoso ideó este modelo basado en el Fórmula Mágica de Greenblatt (FCF Yield & ROIC) y consideró que dadas las circunstancias de un mercado que premió en el pasado reciente a las empresas endeudadas con tipos de interés reales negativos, ahora era el momento de buscar empresas que tuvieran mucho Cash Flow Operativo que al final es la base de buenas valoraciones futuras para las compañías, así que añadí ese factor al modelo.

RENTABILIDAD HISTÓRICA 5 AÑOS

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Kau Markets es una empresa de asesoramiento financiero especialista en la creación de estrategias de inversión

Nuestras estrategias se basan en el trabajo de los grandes inversores de la historia

W.BUFFET

J. GREENBLATT

B. GRAHAM

T. CARLISLE

Basándonos en el expertise de estos grandes inversores aplicamos una filosofía de inversión cuyo objetivo es identificar fuentes de retornos a través de la investigación cuantitativa aplicada y la selección de activos. A este método de trabajo lo llamamos la fórmula KAU y lo aplicamos a diversas estrategias diseñadas para diversos perfiles y objetivos de inversión.

A) INVERSIÓN ALTERNATIVA

Objetivo: Aumentar el rendimiento esperado de una cartera, disminuir su riesgo y hacer que sea más resistente a diferentes entornos económicos.

Trading Cuantitativo Long/Short: El objetivo es obtener una rentabilidad media elevada con baja volatilidad en plazos cortos. La investigación cuantitativa aplicada nos permite rastrear empresas con buenas y malas expectativas usando un modelo factorial combinado con Momentum.

Ámbito de aplicación: Inversores particulares.

Retorno Absoluto: El objetivo es construir un portfolio que no esté relacionado con ninguna clase de performance de largo plazo y que obtenga altos retornos en todos los momentos de mercado.

Ambito de aplicación: Inversores profesionales y vehículos de inversión.

B) INVERSIÓN TRADICIONAL

Objetivo: Aprovechar al máximo los activos que han generado alto rendimiento a largo plazo en el pasado y, en base a una evaluación rigurosa, se espera que continúen haciéndolo en el futuro.

Value en su versión más cuantitativa: El objetivo es construir un portfolio sólido con un comportamiento notablemente mejor que el mercado para inversiones de largo plazo.

Para ello, utilizamos un modelo factorial para rastrear compañías con altos retornos medios sobre el capital empleado, baja deuda y precios atractivos capaces de mantener una perspectiva de crecimiento a lo largo plazo.

Ambito de aplicación: Inversores profesionales y vehículos de inversión.

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