Opciones de riesgo asimétrico

Puesta en antecedentes

Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, de la estrategia de Opciones de riesgo asimétrico.

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put del

Precio de ejercicio
Fecha vencimiento
Ingreso de prima

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción del .

Escenarios posibles

1

cotiza por encima de puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada.
Con lo que su ganancia sería de €.

2

cotiza entre y el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente.
Con lo que su ganancia sería alguna cifra entre 0€ y

3

cotiza por debajo de el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre y la cotización del el día del vencimiento.
Ej: si cotiza en el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

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