Lo primero que hay que saber de este agente es que se trata de un agente de Inteligencia Artificial que ayuda a identificar qué activos son más interesantes para invertir en Largo y/o en Corto en un momento dado, de entre las del universo de activos preseleccionado. Por tanto, lo primero es elegir en qué activos deseas invertir.
De momento el agente cuenta con tres universos distintos:

1. Acciones Deep Value
2. Nasdaq 100
3. Colección de ETFs

El objetivo es que un inversor, conociendo el tipo de empresas que contiene cada universo se ayude del agente para identificar aquellas acciones o ETFs que en un momento concreto podrían tener una mayor atracción de rentabilidad ya sea en posición larga o corta.

El Nasdaq 100 es un índice que contiene 100 empresas del sector Tecnológico, y que históricamente ha tenido un comportamiento relativo realmente bueno a lo largo de los años, por incluir empresas que están al frente de la innovación y disrupción tecnológica.

Partiendo de un escenario así, podemos usar al agente de IA para identificar una cartera concentrada de, por ejemplo, 30 acciones sobre 100 del Nasdaq para tratar de sacar Alfa en la gestión de tu cartera y batir así al índice.

Una cartera concentrada genera una mayor rentabilidad cíclica históricamente, pues sucede que las acciones seleccionadas deberían tener un mejor comportamiento cuando esa selección se hace con un criterio que identifique una muestra de mayor calidad que la media del conjunto poblacional.

Una forma de hacer una correcta selección de acciones en las que invertir, consiste en hacer un filtrado del mercado vía screeners que te permita identificar un conjunto de acciones con características similares que históricamente hayan tenido un comportamiento mejor que la media del mercado. Con eso, parte de tu éxito está conseguido, pues esas acciones cumplirán con criterios que han demostrado ser sólidos históricamente.

En este caso, el Agente de IA será el que filtre el universo de acciones ETFs seleccionado, haciendo las veces de screener. Si bien, en este caso, los criterios en lugar de seleccionarlos tú a través de un screener al uso (como el de Zonavalue Club), que podrías caer en el uso de los criterios equivocados si no has hecho los estudios académicos necesarios, será el Agente quien basándose en su capacidad de aprendizaje, te ofrezca una lista tan larga como tu quieras de acciones que cumplen sus criterios; criterios que el agente ha aprendido con el tiempo y que identifican acciones con una alta atracción de rentabilidad en un momento dado.

Una vez tengas la lista, sí deberías ir a los análisis individuales de las acciones y aplicar tu análisis fundamental de las acciones para seleccionar de entre las sugeridas aquellas que más te gusten a tí según tus propios criterios.

Muchos inversores invierten sólo al alza con la perspectiva de que el mercado suba. Si bien, la inversión profesional (véanse los Hedge Funds) tiende a combinar inversión alcista con bajista. Los motivos de hacer esto son muchos pero uno muy recurrido es usar un portfolio de acciones al alza y otro a la baja para reducir el impacto de la volatilidad y riesgo, así como reducir los drawdowns de las estrategias implementadas.

Esto nos ofrece una ventaja considerable. Como ejemplo un modelo de Long/Short que tiene mucho éxito es comprar un portfolio en el que el 130% de la cartera sea alcista (Long o Largo) y se añade a esta cartera una posición bajista (Short o Corto) de un 30% adicional (para ello, hay que usar cierto apalancamiento que puede hacerse vía CFDs por ejemplo).

El objetivo es que la exposición neta a bolsa sea de un 100% alcista (130% L - 30% S = 100% Neto alcista), pero la ayuda aportada por las posiciones cortas cuando los mercados caen, que suelen caer más de lo que lo hacen las posiciones largas, ayuda a reducir volatilidad, riesgo y drawdowns.

En este caso, el modelo consiste en tomar posiciones por igual tanto en Largo (alcista) como en Corto (bajista) con el mismo peso en ambos lados (50% L - 50% S = 0%). de este modo la exposición neta a Bolsa es del 0%, si bien, como consecuencia de las diferencias en el comportamiento de los Largos respecto a los Cortos, donde en términos generales los Largos se comportarán mejor en las subidas, subiendo más de lo que suban los Cortos; y al contrario, donde los Cortos caerán más en las caídas de lo que lo hagan los Largos, la diferencia generada entre ambas posiciones (también llamada spread Long/Short) será tu rentabilidad.

Estos modelos, dado que sólo pretendes ganar esas diferencias de comportamiento entre Largos y Cortos, no son los más rentables si bien, son a la par muy seguros y representan a un tramo de inversión conservador.

Entre un modelo Market Neutral y el expuesto en el caso anterior, caben otras muchas alternativas donde dotemos a nuestra estrategia de porcentajes diferentes.